PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XRAY с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRAY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XRAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,423.40%
1,578.12%
XRAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-1.23

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.75

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

XRAY:

0.72

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.67

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.71

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

XRAY:

31.58%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

XRAY:

43.88%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XRAY:

-78.64%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -26.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -11.32% против 10.15% соответственно.

XRAY

С начала года

-26.81%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-39.90%

1 год

-53.60%

5 лет

-18.43%

10 лет

-11.32%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XRAY: -1.23
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XRAY: -1.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRAY: 0.72
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XRAY: -0.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XRAY: -1.71
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
0.46
XRAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ^GSPC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.64%
-10.07%
XRAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
14.23%
XRAY
^GSPC