PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XRAY с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRAY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между XRAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-0.91

^GSPC:

0.57

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.14

^GSPC:

0.97

Коэф-т Омега

XRAY:

0.82

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.53

^GSPC:

0.62

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.48

^GSPC:

2.38

Индекс Язвы

XRAY:

28.49%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

XRAY:

46.69%

^GSPC:

19.55%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XRAY:

-75.44%

^GSPC:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -15.84%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -10.19% против 10.61% соответственно.

XRAY

С начала года

-15.84%

1 месяц

23.81%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-41.52%

5 лет

-14.33%

10 лет

-10.19%

^GSPC

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ^GSPC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 18.97% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...