PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.29%
9.23%
XRAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-1.14

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.48

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

XRAY:

0.75

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.61

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.56

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

XRAY:

28.80%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

XRAY:

39.45%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

XRAY:

-73.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XRAY:

-71.11%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -45.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.08% против 11.11% соответственно.


XRAY

С начала года

-45.82%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-24.97%

1 год

-45.04%

5 лет

-18.81%

10 лет

-9.08%

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XRAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.142.07
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.482.76
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.39
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.613.05
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.5613.27
XRAY
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.14
2.07
XRAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ^GSPC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -73.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.11%
-1.91%
XRAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.95%
3.82%
XRAY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab