PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XRAY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRAY и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,392.20%
1,441.10%
XRAY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-1.34

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.95

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

XRAY:

0.69

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.71

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.74

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

XRAY:

32.16%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

XRAY:

41.83%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

XRAY:

-78.90%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XRAY:

-78.90%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -27.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -11.36% против 9.37% соответственно.


XRAY

С начала года

-27.71%

1 месяц

-15.04%

6 месяцев

-45.14%

1 год

-56.11%

5 лет

-16.18%

10 лет

-11.36%

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
XRAY: -1.34
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XRAY: -1.95
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRAY: 0.69
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XRAY: -0.71
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
XRAY: -1.74
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.34
-0.17
XRAY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ^GSPC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
-17.42%
XRAY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ^GSPC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
9.30%
XRAY
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab